Undervisning og opbygning - Kandidat i forsikringsmatematik – Københavns Universitet

Forsikringsmatematik > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Kandidatstudiet i forsikringsmatematik (aktuar) har obligatoriske kurser i forskellige former for forsikringsmatematik og i finansieringsteori. Der er også et større valgfrit forløb, hvor du kan fordybe dig i et af disse områder eller eventuelt i beslægtede matematiske eller statistiske problemstillinger. Denne fordybelse udvider du med et speciale, hvor du arbejder på videnskabeligt niveau med en forsikringsmæssig problemstilling.

I det afsluttende speciale tager du ofte udgangspunkt i en praktisk forsikringsmæssig problemstilling. Og dette specialeprojekt gennemføres i mange tilfælde i samarbejde med et forsikringsselskab.

Vælger du at læse forsikringsmatematik, kommer du til at beskæftige dig med udvikling og anvendelse af matematiske, statistiske og økonomiske værktøjer. De værktøjer kan bruges til modellering, måling, og styring af forsikringsrisici.

Som studerende skal du i høj grad beskæftige dig med tre hovedelementer:

  • Livsforsikringsmatematik. Livsforsikringsmatematik handler om forsikring i forbindelse med de store personlige livsforhold så som pension, dødsfald, invaliditet og ægteskab. Det er typisk langsigtet forretning med betydelig finansiel risiko.
  • Skadeforsikringsmatematik. Skadeforsikringsmatematik handler om forsikring i forbindelse med skader og ulykker vedrørende ting og personer, typisk i forbindelse med brand, naturkatastrofer, tyveri og lignende. Det er typisk kortsigtet forretning med betydelig katastroferisiko.

Opbygning

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Stochastic Processes in Non-Life Insurance Quantitative Risk Management
Stochastic Processes in Life Insurance Continuous Time Finance Topics in Life Insurance Topics in Non-Life Insurance
2. år Speciale

Hvis du vælger at starte uddannelsen i februar, forløber uddannelsen således:

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Stochastic Processes in Non-Life Insurance Quantitative Risk Management
Topics in Non-Life Insurance Stochastic Processes in Life Insurance Continuous Time Finance
2. år Topics in Life Insurance
Speciale

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge mindst to begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

  • An Introduction to Deviations
  • Optimal Stopping With Applications
  • Computational Finance
  • Beyond the Classic Markov Chain Life Insurance Setting
  • Topics in Stochastic Calculus
  • Consumption-Investment-Insurance Problems
  • Pension Systems