Undervisning og opbygning
Kandidatstudiet i forsikringsmatematik (aktuar) har obligatoriske kurser i forskellige former for forsikringsmatematik og i finansieringsteori. Der er også et større valgfrit forløb, hvor du kan fordybe dig i et af disse områder eller eventuelt i beslægtede matematiske eller statistiske problemstillinger. Denne fordybelse udvider du med et speciale, hvor du arbejder på videnskabeligt niveau med en forsikringsmæssig problemstilling.
I det afsluttende speciale tager du ofte udgangspunkt i en praktisk forsikringsmæssig problemstilling. Og dette specialeprojekt gennemføres i mange tilfælde i samarbejde med et forsikringsselskab.
Vælger du at læse forsikringsmatematik, kommer du til at beskæftige dig med udvikling og anvendelse af matematiske, statistiske og økonomiske værktøjer. De værktøjer kan bruges til modellering, måling, og styring af forsikringsrisici.
Som studerende skal du i høj grad beskæftige dig med to hovedelementer:
-
Livsforsikringsmatematik. Livsforsikringsmatematik handler om forsikring i forbindelse med de store personlige livsforhold så som pension, dødsfald, invaliditet og ægteskab. Det er typisk langsigtet forretning med betydelig finansiel risiko.
-
Skadeforsikringsmatematik. Skadeforsikringsmatematik handler om forsikring i forbindelse med skader og ulykker vedrørende ting og personer, typisk i forbindelse med brand, naturkatastrofer, tyveri og lignende. Det er typisk kortsigtet forretning med betydelig katastroferisiko.
Opbygning
Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | Blok 4 | |
---|---|---|---|---|
1. år | Stochastic Processes in Non-Life Insurance | Quantitative Risk Management | Valgfrit kursus | Valgfrit kursus |
Stochastic Processes in Life Insurance | Continuous Time Finance | Topics in Life Insurance | Topics in Non-Life Insurance | |
2. år | Begrænset valgfrit kursus | Begrænset valgfrit kursus | Speciale | |
Valgfrit kursus | Valgfrit kursus |
Hvis du vælger at starte uddannelsen i februar, forløber uddannelsen således:
Blok 3 | Blok 4 | Blok 1 | Blok 2 | |
---|---|---|---|---|
1. år | Valgfrit kursus | Valgfrit kursus | Stochastic Processes in Non-Life Insurance | Quantitative Risk Management |
Valgfrit kursus | Topics in Non-Life Insurance | Stochastic Processes in Life Insurance | Continuous Time Finance | |
2. år | Topics in Life Insurance | Valgfrit kursus | Speciale | |
Begrænset valgfrit kursus | Begrænset valgfrit kursus |
Begrænset valgfrie kurser
Du skal vælge mindst to begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.
OBS: Listen er baseret på studieåret 2020/2021 og er derfor kun vejledende. Den endelige liste over begrænset valgfrie kurser i studieåret 2021/2022 er klar på siden i foråret 2021.
- An Introduction to Large Deviations (kurset udbydes ikke i studieåret 2020/21)
- Monte Carlo Methods in Insurance and Finance
- Optimal Stopping With Applications (kurset udbydes ikke i studieåret 2020/21)
- Computational Finance
- Applied Probability
- Introduction to Extreme Value Theory (kurset udbydes ikke i studieåret 2020/21)
- Polynomial Utility Optimization
- Machine Learning Methods in Non-life Insurance (kurset udbydes ikke i studieåret 2020/21)
- Consumption-Investment-Insurance Problems (kurset udbydes ikke i studieåret 2020/21)
- Advanced Topics in Modern Life Insurance
Studieordning
Læs mere om uddannelsen i studieordningen for Forsikringsmatematik
Fælles studieordning for alle uddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursuskatalog
Du kan finde alle universitetets kurser i kursuskataloget.